外汇利率期权

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外汇利率期权是指买方在规定期限内有权按双方约定的价格从卖方购买一定数量的利率交易标的物的业务,是一项关于利率变化的权利。

买方支付一定金额的期权费后,就可以获得这项权利;在到期日按预先约定的利率,按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。

外汇利率期权适用于面临长期利率风险的客户。

当市场利率向不利方向变化时,买方可固定其利率水平;当市场利率向有利方向变化时,买方可获得利率变化的好处。利率期权的卖方向买方收取期权费,同时承担相应的责任。

公司借入外汇贷款,不愿将浮动利率债务转换成固定利率债务,希望保留一些灵活性,选择外汇利率期权是一种良好选择。利率期权有三种形式:利率上限、利率下限、利率上下限。