农产品期货指数

27 浏览 0

3月17日,中国期货保证金监控中心正式发布“中国农产品期货指数”(CFMMC China Agricultural Products Futures Index,简称CAFI)。

中国期货保证金监控中心发布的“中国农产品期货指数”,其编制方法遵循客观公允原则,在对指数样本海量真实数据测试和检验的基础上,结合我国期货市场的内在运行规律,最终确定了专业、科学的编制方案。

“中国农产品期货指数”纳入了郑州、大连两家商品交易所上市的运行成熟且流动性好的11个农产品期货品种,基期选择2012年1月10日,基点为1000。品种权重完全基于期货市场信息,以各品种前3年年内日均持仓金额占比进行加权平均,每年1月的第五个交易日进行权重调整。

农产品期货指数价格选取各品种主力合约价格。合约换月时,以新主力合约连续3日持仓最大确认、5日更替为原则,进行合约展期。

监控中心本次发布的“中国农产品期货指数”下辖互斥及交叉两个子指数体系,包含油脂、粮食、软商品、饲料、油脂油料、谷物六个子指数,为市场个性化需求提供参考。

该农产品期货指数系列目前静态运行,在监控中心网站发布,每日更新一次,待监控中心的指数实时运算系统建成后将很快升级为实时发布。