外汇期权组合

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外汇期权组合:外汇管理局推出人民币对外汇看跌和看涨两类风险逆转期权组合业务,并对银行办理相关业务进行规范。通知自2011年12月1日起施行。

通知所称期权组合是指客户同时买入和卖出一个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇普通欧式期权所形成的组合,包括看跌和看涨两类风险逆转期权组合业务。

通知规定,客户对期权组合的任何操作(包括但不限于签约、反向平仓、交割方式选择)必须针对整个期权组合,不能选择期权组合中的单一期权交易进行,且银行与客户的期权组合业务签约及任何变更均应体现在同一产品确认书中。

外汇局称,这有利于丰富企业的汇率避险保值工具,完善银行的风险管理手段,且充分发挥市场在资源配置中的基础性作用。